Backtest — a proč není hlavní argument

Backtest vyšel pozitivně: dlouhá historie, kladná expektance na obchod. Jeho slabina nebyla v číslech, ale ve frekvenci — mechanická pravidla brala tak málo obchodů, že by trvalo roky, než by se z nich dal udělat spolehlivý závěr. Proto to nikdy nemá být hlavní argument, na kterém web stojí.

Testoval navíc starší, jednodušší verzi systému, než jakou obchoduju dneska. Od té doby model dostal filtr první svíčky seance, kontrolu 3R prostoru, relativní sílu, DXY konfirmaci a kontextové známkování. Systém se pořád ladí a v živém deníku dnes zachytí víc setupů — průměrně jeden až dva obchody týdně. Tam se to teď rozhoduje, ne tady.

Výsledky jsou v R, ne v procentech — R je nezávislé na risku. Backtest jel na 0,5 % risku; živě obchoduju 0,3 %. Malý vzorek a starší verze systému znamenají, že tohle je kontext, ne důkaz.