Backtest
Backtest — a proč není hlavní argument
MODEL-1 má za sebou backtest na datech GBPUSD. Dřív stál na homepage jako hlavní důkaz. Už tam nestojí, a důvod není, že by se mi nelíbila čísla.
Ten backtest testoval starší, jednodušší verzi systému, než kterou dnes obchoduju. Od té doby model dostal filtr první svíčky seance, kontrolu 3R prostoru, relativní sílu, DXY konfirmaci a kontextové známkování — a každá z těch věcí mění, které obchody by se vůbec otevřely. Zůstává tady celý, včetně čísel, která nevyšla podle představ, protože mazat vlastní publikovaná data by bylo přesně to, proti čemu je tenhle web postavený.
Oprava, 25. 7. 2026
Co jsem tady měl špatně
Až do 25. 7. tady stálo „t ≈ 2“ jako důkaz statistické významnosti. To číslo patřilo jinému vzorku — kandidátovi, který zahrnoval i shorty. Short strana ale v out-of-sample testu vyšla záporně (−0,28 R na obchod) a já ji neobchoduju. Pro long-only vzorek, na který se ta čísla vztahují, vychází t = 1,2, což je statisticky nevýznamné. Číslo jsem přepočítal z původního výstupu enginu a nechávám tady i tuhle poznámku, protože tiše opravit vlastní statistiku je horší než ji mít špatně.
Konfigurace
Co přesně se testovalo
- Pár
- GBPUSD
- Strana
- pouze long
- Filtry
- D1 bias + likvidita předchozího dne
- Cíl
- fixně 1:3, set & forget
- Spread v modelu
- 1,0 pipu, odečtený z každého obchodu
Long-only proto, že short strana v out-of-sample období ztrácela. Testovalo se na dvou různých datasetech, ne na jedné souvislé řadě — viz mezera níž.
Dvě období, dva datasety
In-sample · vývojové období
15. 11. 2012 — 2. 3. 2022
Dokumentovaný záznam — dnes nepřepočitatelný
- Obchodů
- 85
- Výher
- —
- Průměr na obchod
- +0,236 R
- Směrodatná odchylka
- —
- t-statistika
- —
- Profit factor
- —
- Celkem
- +20,1 R
- Max. pokles
- —
- Plusových let
- —
Out-of-sample · čerstvá data
4. 8. 2022 — 7. 7. 2026
Přepočítáno z raw dat 25. 7. 2026
- Obchodů
- 40
- Výher
- 16 / 40
- Průměr na obchod
- +0,357 R
- Směrodatná odchylka
- 1,87
- t-statistika
- 1,21
- Profit factor
- 1,54
- Celkem
- +14,3 R
- Max. pokles
- −8,3 R
- Plusových let
- 4 / 5
Mezera v datech
Mezi oběma datasety chybí období od 2. 3. 2022 do 4. 8. 2022. In-sample data končí tam, kde končila původní historická sada; out-of-sample začíná tam, kde začíná můj vlastní export z MT5. Ta mezera se nezaplňuje odhadem.
Co teď nejde ověřit
In-sample půlku dnes nepřepočítám — zdrojové svíčky z let 2012 až 2022 nemám na disku, zůstal jen export obchodů bez sloupce s denním biasem. Čísla za to období proto uvádím jako dokumentovaný záznam, ne jako výsledek dnešního přepočtu, a chybějící metriky nechávám prázdné místo toho, abych je dopočítal odhadem. Stojí za zmínku, že právě filtr denního biasu v tom období dělá celý rozdíl: bez něj je stejný vzorek mírně ztrátový. Až data seženu, přepočítám to a zveřejním obojí vedle sebe — i kdyby to dopadlo hůř.
Proč win rate × 3 nevychází
Při win rate 40 % a poměru 1:3 by se dalo čekat +0,60 R na obchod. Skutečnost je +0,357 R. Není v tom chyba: ne každá výhra doběhne na plný cíl. Z 16 výher v out-of-sample vzorku jich 13 zasáhlo cíl a zbytek se zavřel na konci dne s menším ziskem; ztráty zase kvůli spreadu stojí o něco víc než 1 R. Kdo si to přepočítá binárně, dostane vyšší číslo, než jaké systém reálně dělá.
Pozor na přepočet na procenta
Všechny poklesy uvádím v R, ne v procentech, protože procento závisí na risku na obchod — a ten se v čase měnil. Maximální pokles −8,3 R znamená −2,5 % při aktuálním risku 0,3 % a −2,1 % při risku 0,25 %, na kterém byl původně měřen. Když někde uvidíš procento bez uvedeného risku, je to číslo bez informace.
Historický kombinovaný záznam
Původní publikovaná čísla — 111 obchodů, equity 6,8 % a maximální pokles −2,1 % při risku 0,25 % na obchod. Tahle řada vznikla se starším filtrem minimálního stop-lossu, který jsem 9. 7. 2026 zrušil, protože se ukázalo, že na něm edge nestojí. Nechávám ji tu jako záznam toho, co bylo publikované, ne jako výsledek aktuální konfigurace.
Čísla out-of-sample období pocházejí z přepočtu původního výstupu enginu, ne z ručního přepisu. Konfigurace, filtry i spread jsou stejné jako v enginu, na kterém běží indikátor.
Přepočítáno: 25. 7. 2026