Break-even na 1,25 R, ne dřív

V checklistu MODEL-1 je řádek „Move SL to break-even at (R)" — kolik R musí obchod ujet, než se stop přesune z původní úrovně na vstup. Dlouho měl defaultní hodnotu 0, tedy vypnuto. Backtest z 11. 8. 2026 na EURUSD (M15, 2022–2026, 344 obchodů) ukázal, že zapnutí na 1,25 R je jediná testovaná změna, která zároveň zvedla výnos i snížila drawdown — a tenhle článek vysvětluje proč a co to stojí.

Instinkt: co nejdřív

Přirozená reakce, když obchod jde do zisku, je posunout stop na vstup co nejdřív — „ať mě to v nejhorším nic nestojí". Zní to bezpečně. Problém je, že čím dřív se stop posune, tím větší je šance, že ho vezme obyčejný šum ještě předtím, než se ukáže, jestli setup vůbec fungoval — a obchod, který by jinak doběhl na 3 R, skončí na nule.

Co ukazuje backtest

Test prošel hodnoty od 0,75 do 1,5 R. Výsledek na 344 obchodech Davidova live nastavení: bez break-evenu +40,7 R, max drawdown 22,1 R (11,1 % účtu při risku 0,5 %). S break-evenem na 1,25 R: +69,6 R, drawdown 13,5 R (6,7 % účtu). Je to backtest, ne slib do budoucna — ale tři věci mu dávají váhu. První: sousední hodnoty fungují taky (0,75 R → +53,1, 1,0 R → +63,5, 1,5 R → +56,4) — je to plošina, ne osamocená špička, která by prozrazovala přeoptimalizování. Druhá: obě poloviny vzorku vyšly kladně zvlášť (2022–24: +0,217 R/obchod, 2025 až teď: +0,170). Třetí a nejsilnější: kladné bylo všech pět jednotlivých let, od +6,9 R v roce 2022 po +33,8 R v roce 2023.

Cena: nižší winrate

Nic z tohohle není zadarmo. Winrate klesl z 32 % na 27 % — část obchodů, které by bez break-evenu doběhly na 3 R, se s ním zastaví na nule. To je přesně ta výměna za nižší drawdown, ne vedlejší efekt.

Pocit „ukradeného vítěze"

Tohle je místo, kde čísla nestačí. Obchod dojede na 1,25 R, stop se posune na vstup, cena se vrátí — a pak stejně doběhne tam, kam měla, jenže bez tebe. Statisticky je to správné rozhodnutí, které v součtu za čtyři roky vydělalo víc a bolelo méně. V momentě, kdy se to stane konkrétnímu obchodu, to tak ale nevypadá. Psychologicky je tohle jediné reálné riziko celé změny, ne matematika.

Proč jen EURUSD

Na GBPUSD stejný test dopadl opačně: +21,2 R bez break-evenu klesne na +13,7 R s ním. Proto MODEL-1 rozlišuje nastavení podle páru — EURUSD 1,25 R, GBPUSD vypnuto. Je to přesně ten typ pravidla, které se nemá tiše sjednotit „pro jednoduchost": co funguje na jednom páru, může na druhém škodit, a rozdíl se ukázal až na živém obchodě, ne jen v datech.

Co z toho neplyne

344 obchodů za čtyři roky je pořád malý vzorek. Rozdíl 29 R mezi variantami zní přesvědčivě, ale při této velikosti dat je i tak uvnitř pásma, kde se dá čekat kolísání. Proto to na webu stojí jako „vyzkoušeno naživo", ne jako jistota — a proto risk na obchod zůstává stejný, ať už stop čeká na vstupu, na 1,25 R, nebo nikde.