Proč riskuju na výzvě míň, než ukazuje backtest

Backtest Modelu 1 (GBPUSD, 2012–2026, 111 obchodů, +0,24 R/obchod) počítá s rizikem 0,5 % účtu na obchod — to číslo je součástí té matematiky. Na FTMO výzvě, kterou obchoduju live a veřejně v deníku, riskuju od 20. 7. 2026 jen 0,3 %. Stejná strategie, stejná pravidla vstupu, jiné číslo u velikosti pozice. Tenhle článek vysvětluje proč — a proč to není přiznání nejistoty.

Backtest testuje edge, ne přežití účtu

0,5 % je risk, se kterým je Model 1 zpětně testovaný. Backtest má nekonečný horizont a žádný vnější strop — když přijde série proher, prostě pokračuje dál a zapíše ji do statistiky. Testuje, jestli má strategie edge. Netestuje, jestli přežije konkrétní účet s konkrétními pravidly nad hlavou.

FTMO účet má pevný strop, backtest ne

100k účet: max daily loss 5 000 $, max total loss 10 000 $. Model 1 vyhrává zhruba ve 36 % případů — série čtyř, pěti, šesti proher po sobě není odchylka, je to statisticky očekávaná součást vzorku o tomhle win rate. Backtest takovou sérii jen zaznamená a jede dál. Prop účet by na ní mohl skončit dřív, než se stihne projevit dlouhodobý edge.

Nižší risk na obchod znamená víc obchodů, než narazím na strop, i kdyby přišla nejhorší realistická série proher. Je to pořád stejná matematika — jen s jinou proměnnou. Backtest se ptá, jestli mám edge. Živý účet s limity se ptá, kolik proher po sobě snesu, než dostanu šanci ten edge ukázat.

Historii nepřepisuju

Case studies z února 2026 na stránce Obchody pořád ukazují 0,5 % — protože přesně tolik jsem tehdy reálně riskoval. Změna platí od 20. 7. 2026 dopředu, ne zpětně. Kdybych přepsal stará čísla na nová, deník by přestal být záznamem a stal by se prezentací.

Konzervativněji, ne váhavěji

Dala by se čekat opačná logika — nižší risk je opatrnější volba, tak proč rovnou neriskovat víc, když je model funkční? Odpověď má kořen v historii tohohle konkrétního účtu: dřív jsem si ho nechal sednout na obchodech z nudy a impulzu, ne z pravidel — psal jsem o tom přímo na stránce Výzva. 0,3 % teď je vědomá korekce po téhle zkušenosti, ne nedostatek přesvědčení o modelu.

R zůstává jednotka, ne dolary

Ať riskuju 0,5 %, nebo 0,3 %, do deníku se zapisuje pořád stejné číslo: násobek R (viz R-násobky). Dolarová čísla z FTMO účtu — zůstatek, cíl, limity — proto úmyslně nedávám vedle živého součtu R do jednoho přepočtu. Ten konkrétní účet má i historii mimo tuhle strategii, takže by z takového srovnání vzniklo zavádějící číslo, ne jasnější obrázek. Radši ukazuju proces — kdy a proč se risk změnil a co za tím stálo — než jedno hotové číslo v dolarech, které by samo o sobě nic nevysvětlilo.